PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTPX с FMIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).

QCSTPX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTPX и FMIEX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		-1.92%20.00%0.00%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%.

QCSTPX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с VGPMXQCSTPX с ARTHXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с GLIFXQCSTPX с FGIAX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с PORTXFMIEX с NALFX

Сравнение комиссий QCSTPX и FMIEX

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Доходность на риск

QCSTPX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.22

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.97

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.83

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

13.12

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.22

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.59

+0.34

Корреляция

Корреляция между QCSTPX и FMIEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и FMIEX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и FMIEX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и FMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTPXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-49.85%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.34%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.40%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.61%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.06%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и FMIEX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTPXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.91%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.85%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

11.87%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

12.77%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.73%

-0.37%