Сравнение QCSTPX с QCILIX
QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) and QCILIX (CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3) are both mutual funds - QCSTPX is a Global Equities fund actively managed by TIAA, while QCILIX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 1-10 Year Index. QCSTPX is actively managed, while QCILIX is passively managed. Over the past year, QCSTPX returned 29.73% vs 5.23% for QCILIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCSTPX и QCILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCSTPX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у QCILIX с доходностью 1.79%.
QCSTPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCILIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCSTPX и QCILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCSTPX CREF Total Global Stock Account Class R2 | 12.74% | 20.00% |
QCILIX CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 | 1.79% | 7.47% |
Correlation
The correlation between QCSTPX and QCILIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCSTPX vs. QCILIX — Ранг доходности на риск
QCSTPX
QCILIX
Сравнение QCSTPX c QCILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCSTPX | QCILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.86 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 14.48 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCSTPX | QCILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.26 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок QCSTPX и QCILIX
Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки QCILIX в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и QCILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCSTPX | QCILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -2.14% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -1.33% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.32% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.36% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTPX и QCILIX
CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCSTPX | QCILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 0.77% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 1.69% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 2.45% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 2.95% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 2.95% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTPX и QCILIX
Ни QCSTPX, ни QCILIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCSTPX and QCILIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCSTPX has higher volatility (3.75%) compared to QCILIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, QCSTPX dropped -16.98% vs QCILIX's -2.14%.
QCSTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCSTPX и QCILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор