PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTPX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

QCSTPX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTPX и GCCHX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		-1.92%20.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

QCSTPX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с MFWIXQCSTPX с ARTHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с VGPMX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий QCSTPX и GCCHX

GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

QCSTPX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.55

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.20

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.57

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

16.21

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.37

+0.56

Корреляция

Корреляция между QCSTPX и GCCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и GCCHX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM202520242023202220212020201920182017
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и GCCHX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTPXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-54.32%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.89%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-9.81%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-14.11%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.20%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и GCCHX

Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) составляет 6.41%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTPXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.28%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

17.44%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

27.93%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

26.92%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

25.23%

-9.87%