PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с QCGLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTPX с QCGLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX).

QCSTPX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. QCGLIX - это пассивный фонд от TIAA, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и QCGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTPX и QCGLIX

2026 (YTD)2025
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		-4.79%20.00%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		-5.39%20.08%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у QCGLIX с доходностью -5.39%.

QCSTPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.68%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCGLIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-1.83%
1 год
18.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

CREF Global Equities Account - R3

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с ARTHXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с QREARXQCSTPX с SSGLXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с FGIAXQCSTPX с FMIEX
Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с GCCHXQCGLIX с QREARXQCGLIX с VGPMXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с FMIEXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с GQFPX

Сравнение комиссий QCSTPX и QCGLIX

QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3

Доходность на риск

QCSTPX vs. QCGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c QCGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXQCGLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.64

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.62

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. QCGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGLIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и QCGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXQCGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между QCSTPX и QCGLIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и QCGLIX

Ни QCSTPX, ни QCGLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и QCGLIX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки QCGLIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и QCGLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTPXQCGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-18.15%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.13%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-10.29%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.35%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.85%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и QCGLIX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеют волатильность 5.41% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTPXQCGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.61%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.11%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.74%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.83%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.83%

-0.68%