PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTPX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

QCSTPX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTPX и SSGLX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		-4.79%20.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%.

QCSTPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.68%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с ARTHXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с QREARXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с FGIAXQCSTPX с FMIEX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с CWGIXSSGLX с PORTX

Сравнение комиссий QCSTPX и SSGLX

SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

QCSTPX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.12

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.00

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.90

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Корреляция

Корреляция между QCSTPX и SSGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и SSGLX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и SSGLX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTPXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-35.88%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.22%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-10.87%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-8.32%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.84%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и SSGLX

Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) составляет 5.41%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTPXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.44%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.02%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.49%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.49%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.15%

-1.00%