PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTPX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

QCSTPX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTPX и VGPMX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		-1.92%20.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.

QCSTPX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с ARTHXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с GLIFXQCSTPX с FGIAXQCSTPX с QREARX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий QCSTPX и VGPMX

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

QCSTPX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.21

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.80

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.79

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

19.71

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.21

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.25

+0.68

Корреляция

Корреляция между QCSTPX и VGPMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и VGPMX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и VGPMX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTPXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-78.85%

+61.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.80%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.89%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-34.68%

+32.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.11%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и VGPMX

Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTPXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.37%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.47%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

19.47%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.21%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

21.67%

-6.31%