Сравнение QCSTPX с GAOAX

С начала года, QCSTPX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QCSTPX и GAOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и GAOAX.

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.