Сравнение QCSTIX с VTWAX
QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. QCSTIX is actively managed, while VTWAX is passively managed. Over the past year, QCSTIX returned 28.43% vs 29.00% for VTWAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности QCSTIX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCSTIX показывает доходность 11.87%, а VTWAX немного выше – 12.29%.
QCSTIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCSTIX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 11.87% | 20.05% | 0.00% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.29% | 22.43% | -1.16% |
Correlation
The correlation between QCSTIX and VTWAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between QCSTIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCSTIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
QCSTIX
VTWAX
Сравнение QCSTIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCSTIX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.05 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 13.64 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCSTIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.77 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок QCSTIX и VTWAX
Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCSTIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -34.20% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.64% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.76% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -5.30% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTIX и VTWAX
CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCSTIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.64% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.84% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 12.39% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.72% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.20% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTIX и VTWAX
QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.57% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QCSTIX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QCSTIX has higher volatility (3.83%) compared to VTWAX (3.64%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор