Сравнение QCSTIX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности QCSTIX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCSTIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | -4.78% | 20.05% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QCSTIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%.
QCSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCSTIX и VGPMX
Доходность на риск
QCSTIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
QCSTIX
VGPMX
Сравнение QCSTIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCSTIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.94 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.51 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.24 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 17.59 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCSTIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.94 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между QCSTIX и VGPMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTIX и VGPMX
QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок QCSTIX и VGPMX
Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCSTIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -78.85% | +61.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.80% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -10.73% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -34.69% | +32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.09% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTIX и VGPMX
Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCSTIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.56% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 13.14% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 19.28% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.15% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 21.65% | -6.50% |