PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и GLIFX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-1.91%20.05%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

QCSTIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.92%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с MFWIXQCSTIX с MVGIXQCSTIX с RTXAXQCSTIX с SSGLX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий QCSTIX и GLIFX

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

QCSTIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.28

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.90

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.78

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.41

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.28

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.85

+0.08

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и GLIFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и GLIFX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и GLIFX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-29.65%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.00%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.13%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.35%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.19%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и GLIFX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.77%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.40%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

10.73%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

10.71%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

13.25%

+2.11%