Сравнение QCOM с VFIAX
QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock, while VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, QCOM returned 18.41%/yr vs 15.48%/yr for VFIAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 18.41% против 15.48% соответственно.
QCOM
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 18.41%
VFIAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам QCOM и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 30.40% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 9.13% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between QCOM and VFIAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.63 |
The correlation between QCOM and VFIAX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
QCOM
VFIAX
Сравнение QCOM c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOM | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.75 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 12.49 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOM и VFIAX
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -55.20% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -8.90% | -24.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -18.75% | -25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -24.53% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -33.83% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -2.29% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -9.39% | -23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 1.96% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и VFIAX
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.79% | 4.42% | +22.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.38% | 9.69% | +32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.72% | 12.37% | +36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 16.97% | +24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 18.09% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и VFIAX
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VFIAX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.63% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
QCOM and VFIAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (26.79%) compared to VFIAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор