Сравнение QCML с TSYY
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. QCML is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs -9.84% for TSYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности QCML и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.81%.
QCML
- 1 день
- 7.29%
- 1 месяц
- 100.00%
- С начала года
- 79.80%
- 6 месяцев
- 72.23%
- 1 год
- 120.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 79.80% | -16.71% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -22.52% |
Correlation
The correlation between QCML and TSYY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. TSYY — Ранг доходности на риск
QCML
TSYY
Сравнение QCML c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCML | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.36 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -0.68 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCML | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.31 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.59 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок QCML и TSYY
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -41.52% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -27.31% | -31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -36.85% | +34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -25.92% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.93% | 14.51% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и TSYY
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.39% | 4.86% | +52.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.26% | 19.69% | +58.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.04% | 31.75% | +61.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.49% | 37.47% | +58.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.49% | 37.47% | +58.02% |
Сравнение комиссий QCML и TSYY
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и TSYY
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 283.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and TSYY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (57.39%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, QCML leads with 120.00% vs -9.84% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCML has performed better with a 120.00% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 0.00% for QCML.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.99% for TSYY.
QCML currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор