PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCML с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. QCML is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. QCML charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности QCML и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

QCML

1 день
-8.28%
1 месяц
-39.31%
6 месяцев
-11.60%
С начала года
-21.98%
1 год
-10.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и TSDD

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		-21.98%-16.71%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-80.78%

Correlation

The correlation between QCML and TSDD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов QCML и TSDD

Секторы
QCML
TSDD

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.6%
TSDD

-

Сырьевые материалы

QCML

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

QCML

-

TSDD

-

Энергетика

QCML

-

TSDD

-

Финансовые услуги

QCML

-

TSDD

-

Здравоохранение

QCML

-

TSDD

-

Промышленность

QCML

-

TSDD

-

Недвижимость

QCML

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

QCML

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с IBICQCML с NVDQCML с MULLQCML с TSMG
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

QCML vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.68

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.81

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.87

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.10

+0.77

QCML vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCML и TSDD

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-99.03%

+39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-69.48%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.68%

-98.85%

+41.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-72.22%

+42.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

55.05%

-23.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и TSDD

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 34.89% и 34.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.89%

34.22%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.72%

62.91%

+28.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.17%

89.36%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.27%

114.44%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.27%

114.44%

-14.17%

Сравнение комиссий QCML и TSDD

QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и TSDD

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

QCML and TSDD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (34.89%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, QCML leads with -10.14% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCML has performed better with a -10.14% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for QCML.

QCML is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.95% for TSDD.

QCML currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор