Сравнение QCML с DBE
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned 33.01% vs 43.95% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QCML charges 1.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности QCML и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%.
QCML
- 1 день
- -16.19%
- 1 месяц
- -31.47%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 53.97%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам QCML и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 14.98% | -16.71% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 53.97% | -5.90% |
Correlation
The correlation between QCML and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. DBE — Ранг доходности на риск
QCML
DBE
Сравнение QCML c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.07 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 6.89 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и DBE
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -86.69% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -21.28% | -37.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.63% | -41.55% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -57.24% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.77% | 6.42% | +22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и DBE
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.03% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.03% | 9.37% | +47.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.55% | 31.44% | +57.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.79% | 35.27% | +65.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.78% | 29.58% | +70.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.78% | 28.34% | +71.44% |
Сравнение комиссий QCML и DBE
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и DBE
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.51% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (57.03%) compared to DBE (9.37%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 43.95% vs 33.01% for QCML. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 43.95% return vs 33.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for QCML.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор