Сравнение QCML с BAR
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 18.66% for BAR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности QCML и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.81%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 48.36% |
Correlation
The correlation between QCML and BAR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. BAR — Ранг доходности на риск
QCML
BAR
Сравнение QCML c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.71 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.70 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и BAR
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -26.32% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -26.32% | -32.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -26.32% | -31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -6.66% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 11.02% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и BAR
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 6.48% | +28.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 24.03% | +67.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 27.79% | +76.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 18.30% | +81.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 16.59% | +83.68% |
Сравнение комиссий QCML и BAR
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и BAR
Ни QCML, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and BAR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (34.89%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs BAR's -26.32%.
On 1-year performance, BAR leads with 18.66% vs -10.14% for QCML. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 18.66% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
QCML and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор