Сравнение QCMD с TECL
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 150.53% for TECL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
Сравнение доходности по годам QCMD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 43.00% |
Correlation
The correlation between QCMD and TECL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.53 |
The correlation between QCMD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. TECL — Ранг доходности на риск
QCMD
TECL
Сравнение QCMD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.25 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 8.90 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и TECL
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -77.96% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -46.58% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -22.85% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -18.38% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 16.99% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 24.90%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 37.43% | -12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 59.13% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 69.87% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 75.50% | -25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 72.99% | -22.64% |
Сравнение комиссий QCMD и TECL
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и TECL
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TECL в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and TECL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (37.43%) compared to QCMD (24.90%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 150.53% vs -38.22% for QCMD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 24.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 150.53% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.96% for TECL.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор