Сравнение QCMD с SH
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- -12.88%
Сравнение доходности по годам QCMD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.37% | -8.48% |
Correlation
The correlation between QCMD and SH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SH — Ранг доходности на риск
QCMD
SH
Сравнение QCMD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.59 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SH
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -94.66% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -94.64% | +39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -67.73% | +54.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 11.79% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 16.85% | +30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 18.01% | +29.27% |
Сравнение комиссий QCMD и SH
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SH
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SH в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.52% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.86% for QCMD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.90% for SH.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор