Сравнение QCMD с SH
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -13.46% for SH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.44%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- -12.01%
- 5 лет*
- -8.31%
- 10 лет*
- -13.04%
Сравнение доходности по годам QCMD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.44% | -8.51% |
Correlation
The correlation between QCMD and SH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between QCMD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SH — Ранг доходности на риск
QCMD
SH
Сравнение QCMD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.84 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.63 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SH
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -94.66% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -16.06% | -39.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -94.47% | +45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -67.79% | +52.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 8.76% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SH
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 4.73% | +20.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 9.79% | +35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 12.39% | +37.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 16.95% | +33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 18.02% | +32.33% |
Сравнение комиссий QCMD и SH
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SH
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SH в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.13% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SH (4.73%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.46% vs -38.22% for QCMD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.46% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.13% for SH.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.89% for SH.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор