Сравнение QCMD с SARK
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -13.80% |
Correlation
The correlation between QCMD and SARK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SARK — Ранг доходности на риск
QCMD
SARK
Сравнение QCMD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.25 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SARK
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -81.07% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -79.95% | +25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -46.49% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 35.98% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 56.23% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 56.23% | -8.95% |
Сравнение комиссий QCMD и SARK
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SARK
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SARK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор