Сравнение QCMD с SARK
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs -12.55% for SARK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -12.88% |
Correlation
The correlation between QCMD and SARK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SARK — Ранг доходности на риск
QCMD
SARK
Сравнение QCMD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.48 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.84 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SARK
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -81.07% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -26.34% | -29.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -79.36% | +40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -47.24% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 15.03% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SARK
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 8.83% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 26.97% | +19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 36.11% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 55.89% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 55.89% | -5.29% |
Сравнение комиссий QCMD и SARK
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SARK
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SARK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (16.74%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -27.53% for QCMD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор