Сравнение QCMD с SARK
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -18.93% for SARK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -5.95%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -12.88% |
Correlation
The correlation between QCMD and SARK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SARK — Ранг доходности на риск
QCMD
SARK
Сравнение QCMD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.71 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.19 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SARK
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -81.07% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -26.61% | -29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -79.24% | +30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -46.85% | +31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 15.90% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SARK
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 12.52% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 26.52% | +18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 35.74% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 56.10% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 56.10% | -5.75% |
Сравнение комиссий QCMD и SARK
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SARK
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SARK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -18.93% vs -38.22% for QCMD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -18.93% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.00% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор