Сравнение QCMD с QQQE
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 24.45% for QQQE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.16%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам QCMD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 17.16% | 5.68% |
Correlation
The correlation between QCMD and QQQE is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.64 |
The correlation between QCMD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
QCMD
QQQE
Сравнение QCMD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.61 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 8.73 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и QQQE
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -32.14% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -9.41% | -46.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -2.48% | -46.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -5.15% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 2.81% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и QQQE
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 7.91% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 12.70% | +32.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 15.57% | +34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 20.54% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 20.79% | +29.56% |
Сравнение комиссий QCMD и QQQE
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и QQQE
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and QQQE have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 24.45% vs -38.22% for QCMD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 24.45% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.57% for QQQE.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор