Сравнение QCMD с QQQE
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам QCMD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.85% | 6.22% |
Correlation
The correlation between QCMD and QQQE is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
QCMD
QQQE
Сравнение QCMD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.76 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и QQQE
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -32.14% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -0.32% | -54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -5.17% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 14.13% | +33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 20.29% | +26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 20.72% | +26.56% |
Сравнение комиссий QCMD и QQQE
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и QQQE
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности QQQE в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and QQQE have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.52% for QQQE.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.35% for QQQE.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор