Сравнение QCMD с QQQE
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. QCMD is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs 21.29% for QQQE. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам QCMD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 5.68% |
Correlation
The correlation between QCMD and QQQE is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.63 |
The correlation between QCMD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
QCMD
QQQE
Сравнение QCMD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.27 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 7.47 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и QQQE
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -32.14% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -9.41% | -46.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -3.35% | -35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -5.14% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 2.86% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и QQQE
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 4.96% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 12.91% | +33.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 15.82% | +36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 20.58% | +30.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 20.74% | +29.86% |
Сравнение комиссий QCMD и QQQE
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и QQQE
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and QQQE have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (16.74%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 21.29% vs -27.53% for QCMD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 21.29% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.57% for QQQE.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор