PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCMD с PLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMD с PLTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. QCMD is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs -6.44% for PLTD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.

Доходность

Сравнение доходности QCMD и PLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.

QCMD

1 день
4.36%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
-21.30%
С начала года
-16.73%
1 год
-27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTD

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
17.60%
С начала года
17.42%
1 год
-6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMD и PLTD

2026 (YTD)2025
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		-16.73%-11.76%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		17.42%-25.28%

Correlation

The correlation between QCMD and PLTD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Часто сравнивают с QCMD:
QCMD с SEFQCMD с NFXSQCMD с TSLLQCMD с SPUUQCMD с QQQDQCMD с TSDDQCMD с SVIX
Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с BRKDPLTD с SMSTPLTD с SHPLTD с SPXSPLTD с DOGPLTD с SMCZ

Доходность на риск

QCMD vs. PLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMD
Ранг доходности на риск QCMD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMD c PLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMDPLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.13

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.19

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.21

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.41

-0.75

QCMD vs. PLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMD на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа PLTD равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMD и PLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMD и PLTD

Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и PLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMDPLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-77.34%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-30.31%

-25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-69.93%

+31.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-59.90%

+43.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

15.80%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMD и PLTD

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMDPLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.74%

15.87%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.46%

39.29%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.82%

51.51%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

62.84%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.60%

62.84%

-12.24%

Сравнение комиссий QCMD и PLTD

QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMD и PLTD

Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности PLTD в 2.99%

ПозицияTTM2025
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		2.99%5.17%
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		3.59%1.77%

Часто задаваемые вопросы

QCMD and PLTD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMD has higher volatility (16.74%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs PLTD's -77.34%.

On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -27.53% for QCMD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.

QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.99% for PLTD.

Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.98% for PLTD.

PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMD и PLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор