Сравнение QCMD с NVDU
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, QCMD returned -28.85% vs 8.20% for NVDU. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 3.46%.
QCMD
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 22.12%
- 6 месяцев
- -23.01%
- С начала года
- -17.48%
- 1 год
- -28.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 3.46%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -17.48% | -11.76% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 3.46% | 41.60% |
Correlation
The correlation between QCMD and NVDU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
QCMD
NVDU
Сравнение QCMD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.19 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.39 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и NVDU
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -67.27% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -42.27% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -29.53% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -19.17% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.01% | 20.82% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 16.73%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 22.26% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 55.16% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.83% | 71.25% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 90.65% | -40.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.51% | 90.65% | -40.14% |
Сравнение комиссий QCMD и NVDU
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и NVDU
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NVDU в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.71% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.62% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and NVDU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.26%) compared to QCMD (16.73%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 8.20% vs -28.85% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 16.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 8.20% return vs -28.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 3.62% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор