Сравнение QCMD с NVDU
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 27.95% for NVDU. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -1.77%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -1.77% | 41.60% |
Correlation
The correlation between QCMD and NVDU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
QCMD
NVDU
Сравнение QCMD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.66 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 1.44 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и NVDU
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -67.27% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -42.27% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -33.10% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -18.95% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 19.51% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и NVDU
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 24.90% и 26.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 26.08% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 52.69% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 70.35% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 90.91% | -40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 90.91% | -40.56% |
Сравнение комиссий QCMD и NVDU
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и NVDU
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности NVDU в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.01% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and NVDU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (26.08%) compared to QCMD (24.90%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 27.95% vs -38.22% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 24.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 27.95% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 4.27% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор