Сравнение QCMD с FIAT
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 51.22% for FIAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 25.08%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 25.08% | 19.60% |
Correlation
The correlation between QCMD and FIAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
QCMD
FIAT
Сравнение QCMD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.50 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 3.27 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и FIAT
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -70.50% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -34.22% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -46.09% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -45.40% | +30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 15.74% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и FIAT
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 14.53% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 43.12% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 52.81% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 60.24% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 60.24% | -9.89% |
Сравнение комиссий QCMD и FIAT
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и FIAT
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FIAT в 95.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 95.94% | 178.11% | 70.99% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and FIAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to FIAT (14.53%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 51.22% vs -38.22% for QCMD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 51.22% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
FIAT has the higher dividend yield at 95.94%, compared with 4.27% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор