Сравнение QCMD с DOG
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -5.73%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -11.26%
Сравнение доходности по годам QCMD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.73% | -8.19% |
Correlation
The correlation between QCMD and DOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. DOG — Ранг доходности на риск
QCMD
DOG
Сравнение QCMD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.57 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и DOG
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -92.73% | +36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -92.73% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -66.40% | +53.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 12.23% | +35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 14.80% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 17.49% | +29.79% |
Сравнение комиссий QCMD и DOG
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и DOG
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DOG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and DOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.55% for DOG.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор