Сравнение QCMD с DOG
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -13.88% for DOG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.19%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -13.88%
- 3 года*
- -9.11%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение доходности по годам QCMD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.19% | -8.04% |
Correlation
The correlation between QCMD and DOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. DOG — Ранг доходности на риск
QCMD
DOG
Сравнение QCMD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -1.02 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.86 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и DOG
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -92.79% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -13.59% | -42.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -92.77% | +44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -66.46% | +51.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 7.97% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и DOG
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 4.12% | +20.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 9.85% | +35.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 12.38% | +37.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 14.83% | +35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 17.48% | +32.87% |
Сравнение комиссий QCMD и DOG
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и DOG
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DOG в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.36% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and DOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to DOG (4.12%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs DOG's -92.79%.
On 1-year performance, DOG leads with -13.88% vs -38.22% for QCMD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -13.88% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.36% for DOG.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.95% for DOG.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор