Сравнение QCMD с CARD
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. QCMD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs -39.30% for CARD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -34.52% |
Correlation
The correlation between QCMD and CARD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. CARD — Ранг доходности на риск
QCMD
CARD
Сравнение QCMD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.94 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.40 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и CARD
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -93.51% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -42.02% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -93.46% | +54.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -69.22% | +52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 28.05% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 16.74%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 21.51% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 53.52% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 70.63% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 80.32% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 80.32% | -29.72% |
Сравнение комиссий QCMD и CARD
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и CARD
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and CARD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to QCMD (16.74%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, QCMD leads with -27.53% vs -39.30% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 16.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMD has performed better with a -27.53% return vs -39.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.95% for CARD.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор