Сравнение QCLR с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
QCLR и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | -4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и SDIV
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
QCLR vs. SDIV — Ранг доходности на риск
QCLR
SDIV
Сравнение QCLR c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.58 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.43 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 12.17 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.06 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и SDIV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и SDIV
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и SDIV
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -56.90% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -13.04% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -17.50% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -18.63% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.67% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и SDIV
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.10% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.20% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 16.03% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.79% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 18.96% | -6.35% |