PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и SDIV


2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.46%-26.43%-4.43%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий QCLR и SDIV

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

QCLR vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLRSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.99

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.58

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.43

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

12.17

-7.60

QCLR vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLRSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.99

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.06

+0.48

Корреляция

Корреляция между QCLR и SDIV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и SDIV

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и SDIV

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLRSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-56.90%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.04%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-17.50%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-18.63%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и SDIV

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLRSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.10%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.20%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.03%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

16.79%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

18.96%

-6.35%