PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLR с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с QQQG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCLR is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, QCLR returned 4.86% vs 33.02% for QQQG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 25.34%.

QCLR

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-0.95%
1 год
4.86%
3 года*
12.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
-2.41%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
23.18%
С начала года
25.34%
1 год
33.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и QQQG

2026 (YTD)20252024
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.95%11.27%5.81%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		25.34%14.72%1.68%

Correlation

The correlation between QCLR and QQQG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between QCLR and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLR и QQQG

Секторы
QCLR
QQQG

Технологии

58.7%
77.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.1%

Здравоохранение

3.7%
9.7%

Промышленность

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
2.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QCLR
58.7%
QQQG
77.5%

Коммуникационные услуги

QCLR
14.3%
QQQG
2.0%

Потребительский циклический сектор

QCLR
11.4%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QCLR
6.4%
QQQG
2.1%

Здравоохранение

QCLR
3.7%
QQQG
9.7%

Промышленность

QCLR
2.6%
QQQG
3.1%

Коммунальные услуги

QCLR
1.2%
QQQG

-

Сырьевые материалы

QCLR
1.0%
QQQG

-

Энергетика

QCLR
0.5%
QQQG
2.0%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
QQQG

-

Недвижимость

QCLR
0.1%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с JHEQXQCLR с QQQM
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с SMHQQQG с COWG

Доходность на риск

QCLR vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLRQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.40

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.91

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.41

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

8.06

-6.37

QCLR vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QQQG

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-23.61%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.79%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-8.43%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.61%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QQQG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.32%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

11.10%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

20.73%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

23.69%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

24.88%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

24.88%

-12.51%

Сравнение комиссий QCLR и QQQG

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QQQG

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности QQQG в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.08%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and QQQG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (11.10%) compared to QCLR (3.32%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 33.02% vs 4.86% for QCLR. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 33.02% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.05% for QQQG.

They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.49% for QQQG.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор