PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с EGUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 13.84%/yr vs 26.92%/yr for EGUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 12.08%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и EGUS

2026 (YTD)202520242023
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%18.39%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between QCLR and EGUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between QCLR and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLR и EGUS

Секторы
QCLR
EGUS

Технологии

53.8%
59.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.2%

Здравоохранение

4.2%
5.9%

Промышленность

2.9%
6.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
0.7%

Энергетика

0.6%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
4.3%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

QCLR
53.8%
EGUS
59.1%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
EGUS
6.6%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
EGUS
13.9%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
EGUS
0.2%

Здравоохранение

QCLR
4.2%
EGUS
5.9%

Промышленность

QCLR
2.9%
EGUS
6.8%

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
EGUS
0.2%

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
EGUS
0.7%

Энергетика

QCLR
0.6%
EGUS
1.1%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
EGUS
4.3%

Недвижимость

QCLR
0.1%
EGUS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMO

Доходность на риск

QCLR vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLREGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.99

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.64

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.07

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

7.03

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EGUS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLREGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.99

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.45

-0.78

Просадки

Сравнение просадок QCLR и EGUS

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLREGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-24.87%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-15.66%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-24.87%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.06%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.37%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.60%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и EGUS

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.45%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLREGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.98%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

12.67%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

16.34%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

19.15%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

19.15%

-6.73%

Сравнение комиссий QCLR и EGUS

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и EGUS

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности EGUS в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and EGUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (3.98%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.92% vs 13.84% for QCLR. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.92% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.19% for EGUS.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while EGUS is Large Cap Growth Equities. QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.18% for EGUS.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор