Сравнение EGUS с FELG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGUS показывает доходность -8.81%, а FELG немного ниже – -9.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И EGUS, и FELG имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EGUS и FELG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FELG в 0.40%

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, примерно равная максимальной просадке FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и FELG.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 6.98% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.