PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EGUS is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, EGUS returned 32.10% vs 27.08% for FELG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 7.79%.

EGUS

1 день
0.06%
1 месяц
7.39%
С начала года
12.15%
6 месяцев
11.27%
1 год
32.10%
3 года*
26.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и FELG

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.15%19.02%32.85%4.53%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between EGUS and FELG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between EGUS and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и FELG

Секторы
EGUS
FELG

Технологии

59.1%
53.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.5%

Промышленность

6.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
13.8%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Финансовые услуги

4.3%
4.7%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Энергетика

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

0.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.0%

Коммунальные услуги

0.2%
0.1%

Технологии

EGUS
59.1%
FELG
53.9%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
FELG
11.5%

Промышленность

EGUS
6.8%
FELG
7.2%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
FELG
13.8%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
FELG
6.3%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
FELG
4.7%

Недвижимость

EGUS
1.3%
FELG
0.0%

Энергетика

EGUS
1.1%
FELG
1.1%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
FELG
0.5%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
FELG
1.0%

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMOEGUS с DGRO
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

EGUS vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.76

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.41

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.68

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

5.75

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EGUS и FELG

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, примерно равная максимальной просадке FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-23.89%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-16.17%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.52%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.72%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и FELG

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.47%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.59%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.45%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.87%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.87%

-0.73%

Сравнение комиссий EGUS и FELG

И EGUS, и FELG имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и FELG

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EGUS and FELG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGUS has higher volatility (3.97%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, EGUS leads with 32.10% vs 27.08% for FELG. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGUS has performed better with a 32.10% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS and FELG have the same expense ratio: 0.18% per year.

FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.19% for EGUS.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор