Сравнение EGUS с FGDL
EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 26.94%/yr vs 31.48%/yr for FGDL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности EGUS и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 3.52%.
EGUS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGUS и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 12.15% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 7.71% |
Correlation
The correlation between EGUS and FGDL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGUS vs. FGDL — Ранг доходности на риск
EGUS
FGDL
Сравнение EGUS c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGUS | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.69 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 4.07 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGUS | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.21 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EGUS и FGDL
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGUS | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -19.23% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -19.23% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -19.23% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -17.29% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.84% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 7.96% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и FGDL
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 3.97%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGUS | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.66% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 23.19% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 26.79% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.02% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.02% | +0.12% |
Сравнение комиссий EGUS и FGDL
EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и FGDL
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGUS and FGDL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.66%) compared to EGUS (3.97%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 26.94% for EGUS. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 26.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.
EGUS has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for FGDL.
EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FGDL is Precious Metals. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.15% for FGDL.
EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGUS и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор