PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGUS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 24.93%/yr vs 24.05%/yr for VUG. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.

EGUS

1 день
-0.16%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
17.66%
С начала года
12.07%
1 год
23.33%
3 года*
24.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.05%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EGUS

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
$142.96K$109.78K$166.29K

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам EGUS и VUG

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.07%19.02%32.85%27.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%30.50%

Correlation

The correlation between EGUS and VUG is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between EGUS and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и VUG

Секторы
EGUS
VUG

Технологии

55.6%
56.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
15.4%

Промышленность

7.2%
5.3%

Здравоохранение

6.2%
4.7%

Финансовые услуги

4.2%
3.8%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Энергетика

1.1%
0.3%

Коммунальные услуги

1.1%
0.7%

Сырьевые материалы

0.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.4%

Технологии

EGUS
55.6%
VUG
56.2%

Потребительский циклический сектор

EGUS
11.9%
VUG
11.5%

Коммуникационные услуги

EGUS
9.9%
VUG
15.4%

Промышленность

EGUS
7.2%
VUG
5.3%

Здравоохранение

EGUS
6.2%
VUG
4.7%

Финансовые услуги

EGUS
4.2%
VUG
3.8%

Недвижимость

EGUS
1.7%
VUG
1.0%

Энергетика

EGUS
1.1%
VUG
0.3%

Коммунальные услуги

EGUS
1.1%
VUG
0.7%

Сырьевые материалы

EGUS
0.8%
VUG
0.5%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
VUG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FGDLEGUS с FELGEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMOEGUS с QQMG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

EGUS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EGUS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGUSVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.07

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.55

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

3.64

+1.11

EGUS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGUS и VUG

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-50.68%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-16.53%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-22.85%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.62%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.08%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и VUG

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.15%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.41%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

17.77%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

22.54%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.58%

-2.24%

Сравнение комиссий EGUS и VUG

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и VUG

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.21%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EGUS and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to EGUS (5.68%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, EGUS leads with 24.93% vs 24.05% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 24.93% return vs 24.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

VUG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.21% for EGUS.

EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.03% for VUG.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор