PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 26.92%/yr vs 25.93%/yr for VUG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и VUG

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%27.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%26.56%

Correlation

The correlation between EGUS and VUG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.99

The correlation between EGUS and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и VUG

Секторы
EGUS
VUG

Технологии

59.1%
53.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
12.2%

Промышленность

6.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
17.3%

Здравоохранение

5.9%
4.6%

Финансовые услуги

4.3%
4.3%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Энергетика

1.1%
0.4%

Сырьевые материалы

0.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.5%

Коммунальные услуги

0.2%
0.9%

Технологии

EGUS
59.1%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
VUG
12.2%

Промышленность

EGUS
6.8%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
VUG
17.3%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
VUG
4.6%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
VUG
4.3%

Недвижимость

EGUS
1.3%
VUG
1.0%

Энергетика

EGUS
1.1%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMOEGUS с DGRO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

EGUS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.77

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.40

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.69

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

5.92

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.62

+0.83

Просадки

Сравнение просадок EGUS и VUG

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-50.68%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-16.53%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-22.85%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.51%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.09%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.71%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и VUG

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.98% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.11%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

15.84%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

22.22%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

21.44%

-2.29%

Сравнение комиссий EGUS и VUG

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и VUG

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EGUS and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGUS has higher volatility (3.98%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.92% vs 25.93% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.92% return vs 25.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.19% for EGUS.

EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.03% for VUG.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор