Сравнение EGUS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
EGUS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGUS и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGUS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | -8.81% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
EGUS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGUS и SPMO
EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EGUS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
EGUS
SPMO
Сравнение EGUS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGUS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.96 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.90 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGUS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EGUS и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и SPMO
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок EGUS и SPMO
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGUS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -30.95% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.70% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -7.31% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.66% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 3.60% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и SPMO
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 6.98% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGUS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.22% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 12.80% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 22.77% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 19.08% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.09% | -0.78% |