PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 24.15%/yr vs 20.68%/yr for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.

EGUS

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.95%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.77%
1 год
26.18%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и SPY

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		7.09%19.02%32.85%27.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%17.46%

Correlation

The correlation between EGUS and SPY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between EGUS and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и SPY

Секторы
EGUS
SPY

Технологии

54.5%
39.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.6%

Промышленность

7.3%
7.8%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Финансовые услуги

3.8%
11.1%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Энергетика

1.1%
3.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.5%

Технологии

EGUS
54.5%
SPY
39.0%

Потребительский циклический сектор

EGUS
12.6%
SPY
9.9%

Коммуникационные услуги

EGUS
11.1%
SPY
10.6%

Промышленность

EGUS
7.3%
SPY
7.8%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
SPY
8.3%

Финансовые услуги

EGUS
3.8%
SPY
11.1%

Недвижимость

EGUS
1.5%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

EGUS
1.1%
SPY
2.1%

Энергетика

EGUS
1.1%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
SPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
SPY
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с SCHGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SPMOEGUS с DGRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EGUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGUSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.90

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.58

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.67

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

11.92

-6.34

EGUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGUS и SPY

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-55.19%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-8.88%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-18.76%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-3.17%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-9.04%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.98%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и SPY

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.87%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.85%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.50%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.15%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.95%

+1.38%

Сравнение комиссий EGUS и SPY

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и SPY

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.21%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EGUS and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGUS has higher volatility (7.10%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, EGUS leads with 24.15% vs 20.68% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 24.15% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.21% for EGUS.

EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор