PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLR с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 12.09%/yr vs 14.72%/yr for DGRW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.02%.

QCLR

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-0.95%
1 год
4.86%
3 года*
12.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.95%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%-6.33%6.63%

Correlation

The correlation between QCLR and DGRW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between QCLR and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLR и DGRW

Секторы
QCLR
DGRW

Технологии

58.7%
32.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.7%

Здравоохранение

3.7%
12.8%

Промышленность

2.6%
9.7%

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.0%
3.4%

Энергетика

0.5%
5.0%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QCLR
58.7%
DGRW
32.1%

Коммуникационные услуги

QCLR
14.3%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

QCLR
11.4%
DGRW
7.2%

Потребительский защитный сектор

QCLR
6.4%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

QCLR
3.7%
DGRW
12.8%

Промышленность

QCLR
2.6%
DGRW
9.7%

Коммунальные услуги

QCLR
1.2%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

QCLR
1.0%
DGRW
3.4%

Энергетика

QCLR
0.5%
DGRW
5.0%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
DGRW
11.3%

Недвижимость

QCLR
0.1%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с JHEQXQCLR с QQQM
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QCLR vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLRDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.57

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.26

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.92

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

7.92

-6.24

QCLR vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLR и DGRW

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-32.04%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.30%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.21%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.89%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.01%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.01%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и DGRW

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.54%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

8.21%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

10.20%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

14.00%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

16.17%

-3.80%

Сравнение комиссий QCLR и DGRW

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и DGRW

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.08%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and DGRW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLR has higher volatility (3.32%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, DGRW leads with 14.72% vs 12.09% for QCLR. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRW has performed better with a 14.72% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 1.26% for DGRW.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while DGRW is Dividend. QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор