Сравнение QCLN с URAN
QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QCLN returned 88.28% vs 8.01% for URAN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -6.44%.
QCLN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 88.28%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 17.11%
URAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLN и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 36.32% | 31.81% | -3.53% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -6.44% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between QCLN and URAN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between QCLN and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN vs. URAN — Ранг доходности на риск
QCLN
URAN
Сравнение QCLN c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLN | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 0.26 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 0.56 | +16.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLN и URAN
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -31.96% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -31.02% | +14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -28.98% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.39% | -11.28% | -32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 14.29% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и URAN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 13.07% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | 30.28% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 39.67% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 39.37% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 39.37% | -4.17% |
Сравнение комиссий QCLN и URAN
QCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и URAN
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности URAN в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.17% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.74% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCLN and URAN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (16.90%) compared to URAN (13.07%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, QCLN leads with 88.28% vs 8.01% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 88.28% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.
URAN has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.17% for QCLN.
QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.35% for URAN.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCLN и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор