PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с PBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с PBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD).

QCLN и PBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции PBD по среднегодовой доходности: 12.87% против 7.34% соответственно.

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%

PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с IXN

Сравнение комиссий QCLN и PBD

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

QCLN vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNPBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.95

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.67

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

5.60

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

20.83

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PBD равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.95

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.01

+0.16

Корреляция

Корреляция между QCLN и PBD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и PBD

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PBD в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и PBD

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, примерно равная максимальной просадке PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и PBD.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLNPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-78.60%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.51%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-69.26%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-75.40%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-50.56%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.54%

-53.49%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.63%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и PBD

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLNPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

7.90%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

17.94%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

25.35%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

28.42%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

27.11%

+7.51%