Сравнение QCLN с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
QCLN и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLN и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -2.02% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN и IGLD
QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
QCLN vs. IGLD — Ранг доходности на риск
QCLN
IGLD
Сравнение QCLN c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.69 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.17 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.27 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 9.64 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.06 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.06 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между QCLN и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и IGLD
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и IGLD
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -18.59% | -57.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.56% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -18.59% | -50.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -10.51% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.54% | -5.01% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.13% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и IGLD
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 10.62% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 21.23% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 23.76% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 14.90% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 14.86% | +19.76% |