PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с EFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 16.43%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 16.43% против 9.84% соответственно.

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between QCLN and EFA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.63

The correlation between QCLN and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и EFA

Секторы
QCLN
EFA

Технологии

47.6%
12.1%

Промышленность

24.8%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.4%

Коммунальные услуги

8.1%
3.7%

Сырьевые материалы

7.8%
6.2%

Финансовые услуги

1.4%
24.1%

Энергетика

0.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

QCLN
47.6%
EFA
12.1%

Промышленность

QCLN
24.8%
EFA
18.9%

Потребительский циклический сектор

QCLN
10.2%
EFA
7.4%

Коммунальные услуги

QCLN
8.1%
EFA
3.7%

Сырьевые материалы

QCLN
7.8%
EFA
6.2%

Финансовые услуги

QCLN
1.4%
EFA
24.1%

Энергетика

QCLN
0.1%
EFA
3.8%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

EFA
4.6%

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

EFA
6.7%

Здравоохранение

QCLN

-

EFA
10.1%

Недвижимость

QCLN

-

EFA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

QCLN vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.31

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.91

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

1.79

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

6.67

+11.54

QCLN vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и EFA

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-61.04%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-11.42%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-14.05%

-42.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-29.53%

-39.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-34.19%

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.75%

-0.61%

-28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.42%

-11.92%

-31.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.07%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и EFA

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

5.50%

+11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

13.19%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

15.64%

+21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

16.58%

+21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

17.27%

+17.83%

Сравнение комиссий QCLN и EFA

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и EFA

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and EFA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.96%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, QCLN leads with 16.43% vs 9.84% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 16.43% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.16% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.32% for EFA.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор