PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 18.34%/yr for CIBR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 17.14% против 18.34% соответственно.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between QCLN and CIBR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.62

Over the past year, the correlation between QCLN and CIBR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QCLN и CIBR

Секторы
QCLN
CIBR

Промышленность

30.2%
3.5%

Технологии

20.8%
94.0%

Энергетика

13.2%

-

Коммунальные услуги

13.2%

-

Сырьевые материалы

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
CIBR
3.5%

Технологии

QCLN
20.8%
CIBR
94.0%

Энергетика

QCLN
13.2%
CIBR

-

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
CIBR

-

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
CIBR

-

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

QCLN

-

CIBR
2.6%

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

CIBR

-

Здравоохранение

QCLN

-

CIBR

-

Недвижимость

QCLN

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

QCLN vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.03

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.53

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

1.14

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

2.71

+23.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.03

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QCLN и CIBR

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-33.89%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-21.99%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-21.99%

-34.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-33.89%

-35.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-33.89%

-37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-3.84%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-8.66%

-34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

9.26%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и CIBR

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

11.15%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

20.93%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

24.50%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

24.95%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

23.59%

+11.31%

Сравнение комиссий QCLN и CIBR

И QCLN, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и CIBR

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and CIBR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to CIBR (11.15%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.34% vs 17.14% for QCLN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.34% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.15% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while CIBR is Cybersecurity. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор