PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с ASML

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, QCLN returned 16.43%/yr vs 36.00%/yr for ASML. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 37.91%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 16.43% против 36.00% соответственно.

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
24.09%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between QCLN and ASML is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.58

The correlation between QCLN and ASML has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

QCLN vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.27

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.70

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

7.83

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

21.08

-2.87

QCLN vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и ASML

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-90.00%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-17.85%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-45.38%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-56.84%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-56.84%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.75%

-1.89%

-26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.42%

-28.12%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.63%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и ASML

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 16.96% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

17.27%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

34.58%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

42.75%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

42.44%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

38.72%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и ASML

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and ASML have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to QCLN (16.96%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор