Сравнение QCJL с QRMI
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QCJL returned 14.57% vs 8.59% for QRMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 1.41%.
QCJL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 4.81% | 13.10% | 4.12% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 1.41% | 3.76% | 8.70% |
Correlation
The correlation between QCJL and QRMI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between QCJL and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. QRMI — Ранг доходности на риск
QCJL
QRMI
Сравнение QCJL c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.71 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 7.50 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.48 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.19 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и QRMI
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -20.95% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -5.04% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.16% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -7.97% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.15% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и QRMI
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 0.54%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.32% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.56% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.82% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 8.34% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 8.34% | +1.12% |
Сравнение комиссий QCJL и QRMI
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и QRMI
QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.34% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QCJL and QRMI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRMI has higher volatility (1.32%) compared to QCJL (0.54%). In terms of maximum drawdown, QCJL dropped -11.18% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QCJL leads with 14.57% vs 8.59% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCJL has performed better with a 14.57% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.60% for QRMI.
QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор