Сравнение QCJL с NAPR
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) и NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Nasdaq-100. QCJL управляется активно, а NAPR пассивно. За последний год QCJL показал 20.65% против 21.13% у NAPR. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QCJL взимает 0.90% в год против 0.79% у NAPR.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и NAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 6.00%.
QCJL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 2.20% | 13.10% | 4.12% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 6.00% | 6.56% | 5.45% |
Корреляция
Корреляция между QCJL и NAPR составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.88 |
Корреляция между QCJL и NAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. NAPR — Ранг доходности на риск
QCJL
NAPR
Сравнение QCJL c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 4.00 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 6.89 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 2.11 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 8.05 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.03 | 65.55 | -38.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 4.00 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и NAPR
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCJL | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -16.53% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -2.84% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -2.33% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.35% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и NAPR
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QCJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCJL | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.88% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.86% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 5.36% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 11.32% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 10.71% | -0.88% |
Сравнение комиссий QCJL и NAPR
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и NAPR
Ни QCJL, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.