PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCJL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCJL с AIRR

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) и AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) — оба биржевые фонды: QCJL — это Nasdaq-100, активно управляемый First Trust, а AIRR — Building & Construction, отслеживающий Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). QCJL управляется активно, а AIRR пассивно. За последний год QCJL показал 20.65% против 81.90% у AIRR. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. QCJL взимает 0.90% в год против 0.70% у AIRR.

Доходность

Сравнение доходности QCJL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QCJL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.96%.

QCJL

1 день
0.54%
1 месяц
2.80%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.78%
1 месяц
13.17%
С начала года
24.96%
6 месяцев
25.75%
1 год
81.90%
3 года*
39.30%
5 лет*
24.71%
10 лет*
21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCJL и AIRR

2026 (YTD)20252024
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		2.20%13.10%4.12%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.96%27.92%5.87%

Корреляция

Корреляция между QCJL и AIRR составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.63

Корреляция между QCJL и AIRR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.63 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с QCJL:
QCJL с GPIQQCJL с QBUFQCJL с BUFQQCJL с NAPRQCJL с QQQEQCJL с QYLDQCJL с HQU.TO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

QCJL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCJL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCJLAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

3.30

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

4.07

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

6.62

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.03

25.27

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCJL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCJL на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCJL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCJLAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.66

+0.50

Просадки

Сравнение просадок QCJL и AIRR

Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

QCJLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.18%

-42.37%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-13.09%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-7.49%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.43%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJL и AIRR

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 3.02%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCJLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

10.29%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

19.83%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

25.10%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

25.16%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

26.19%

-16.36%

Сравнение комиссий QCJL и AIRR

QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJL и AIRR

QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%