Сравнение QCJL с QQQE
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) и QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) — оба фонда категории Nasdaq-100. QCJL управляется активно, а QQQE пассивно. За последний год QCJL показал 20.65% против 24.62% у QQQE. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QCJL взимает 0.90% в год против 0.35% у QQQE.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и QQQE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 1.34%.
QCJL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам QCJL и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 2.20% | 13.10% | 4.12% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 1.34% | 14.58% | 0.48% |
Корреляция
Корреляция между QCJL и QQQE составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.85 |
Корреляция между QCJL и QQQE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. QQQE — Ранг доходности на риск
QCJL
QQQE
Сравнение QCJL c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.64 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 2.35 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.91 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.03 | 9.95 | +17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.64 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.70 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и QQQE
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCJL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -32.14% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -9.41% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.38% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -5.21% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.75% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и QQQE
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 3.02%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCJL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.66% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 10.92% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 15.13% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 20.35% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 20.72% | -10.89% |
Сравнение комиссий QCJL и QQQE
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и QQQE
QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.61% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |