PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCJL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCJL с QQQE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QCJL is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, QCJL returned 14.57% vs 23.31% for QQQE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QCJL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCJL показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 13.78%.

QCJL

1 день
-0.36%
1 месяц
0.61%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.10%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-4.27%
1 месяц
3.21%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.04%
1 год
23.31%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCJL и QQQE

2026 (YTD)20252024
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		4.81%13.10%4.12%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		13.78%14.58%0.48%

Correlation

The correlation between QCJL and QQQE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between QCJL and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QCJL:
QCJL с QYLDQCJL с QBUFQCJL с QQQQCJL с BUFQQCJL с GPIQQCJL с QJUNQCJL с PBQQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QCJL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCJL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCJLQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.58

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.14

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.49

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

8.54

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCJL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCJL на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCJL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCJLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.58

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.74

+0.52

Просадки

Сравнение просадок QCJL и QQQE

Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCJLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.18%

-32.14%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.41%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-4.57%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-5.17%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.74%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJL и QQQE

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 0.54%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCJLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

6.02%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

11.48%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

14.79%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

20.38%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

20.76%

-11.30%

Сравнение комиссий QCJL и QQQE

QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJL и QQQE

QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.54%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QCJL and QQQE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (6.02%) compared to QCJL (0.54%). In terms of maximum drawdown, QCJL dropped -11.18% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 23.31% vs 14.57% for QCJL. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 23.31% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.

QQQE has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for QCJL.

They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.35% for QQQE.

QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCJL и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор