PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGRIX с ADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - QCGRIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TIAA-CREF, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past year, QCGRIX returned 24.85% vs 33.65% for ADX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.11%.

QCGRIX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.96%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.68%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADX

1 день
-0.31%
1 месяц
5.36%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.34%
1 год
33.65%
3 года*
29.17%
5 лет*
17.19%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGRIX и ADX

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		8.53%14.41%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.11%26.03%-1.46%

Correlation

The correlation between QCGRIX and ADX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between QCGRIX and ADX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с VINIXQCGRIX с VYMQCGRIX с MRFOXQCGRIX с NQCFXQCGRIX с VONG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

QCGRIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGRIXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.45

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.44

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.33

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

17.70

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGRIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGRIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.45

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.10

+0.71

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и ADX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGRIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-71.60%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-10.16%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.05%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-23.13%

+18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

1.91%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и ADX

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 3.83% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGRIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.70%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.63%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.82%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.30%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.02%

+2.81%

Сравнение комиссий QCGRIX и ADX

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и ADX

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.38%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCGRIX and ADX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGRIX has higher volatility (3.83%) compared to ADX (3.70%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор