Сравнение QCGRIX с MRFOX

С начала года, QCGRIX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QCGRIX и MRFOX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и MRFOX.

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.