PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с QCSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGRIX с QCSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX).

QCGRIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и QCSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGRIX и QCSTIX

2026 (YTD)2025
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		-9.56%14.41%
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-1.91%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у QCSTIX с доходностью -1.91%.

QCGRIX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-8.71%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCSTIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.92%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

CREF Total Global Stock Account Class R3

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с VYMQCGRIX с VONGQCGRIX с VINIXQCGRIX с VTIQCGRIX с BBLIXQCGRIX с SWLGXQCGRIX с TILIX
Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с ARTHXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с GCCHXQCSTIX с GLIFX

Сравнение комиссий QCGRIX и QCSTIX

QCGRIX
CREF Growth Account Class R3

Доходность на риск

QCGRIX vs. QCSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c QCSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGRIXQCSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.93

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.64

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

7.20

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGRIX vs. QCSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QCSTIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и QCSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGRIXQCSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.40

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.93

-0.80

Корреляция

Корреляция между QCGRIX и QCSTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и QCSTIX

Ни QCGRIX, ни QCSTIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и QCSTIX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки QCSTIX в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и QCSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGRIXQCSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-16.98%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-11.78%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-7.23%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.15%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.69%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и QCSTIX

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGRIXQCSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.41%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.20%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

15.45%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

15.36%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

15.36%

+6.10%