PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGRIX с VINIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - QCGRIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TIAA-CREF, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QCGRIX is actively managed, while VINIX is passively managed. Over the past year, QCGRIX returned 16.62% vs 22.33% for VINIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 8.20%.

QCGRIX

1 день
-2.09%
1 месяц
-3.28%
С начала года
3.37%
6 месяцев
2.05%
1 год
16.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VINIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.33%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGRIX и VINIX

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		3.37%14.41%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.20%17.85%-1.55%

Correlation

The correlation between QCGRIX and VINIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between QCGRIX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с NQCFXQCGRIX с MRFOXQCGRIX с VYMQCGRIX с VONGQCGRIX с FZAPX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

QCGRIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGRIXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.90

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.59

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.67

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

12.02

-8.39

QCGRIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и VINIX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGRIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-55.19%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-8.90%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.13%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.52%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.98%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и VINIX

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGRIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.90%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

9.93%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

12.57%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

16.99%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

18.08%

+3.00%

Сравнение комиссий QCGRIX и VINIX

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и VINIX

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.47%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QCGRIX and VINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCGRIX has higher volatility (6.68%) compared to VINIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор