PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с FZAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGRIX с FZAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, QCGRIX returned 24.85% vs 36.50% for FZAPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и FZAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 15.18%.

QCGRIX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.96%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.68%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZAPX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.33%
С начала года
15.18%
6 месяцев
15.61%
1 год
36.50%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.91%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGRIX и FZAPX

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		8.53%14.41%0.00%
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		15.18%18.98%-1.50%

Correlation

The correlation between QCGRIX and FZAPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between QCGRIX and FZAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с VINIXQCGRIX с VYMQCGRIX с MRFOXQCGRIX с NQCFXQCGRIX с VONG
Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FZROXFZAPX с FBKWXFZAPX с VIGAXFZAPX с ACIHXFZAPX с BPTRXFZAPX с ADXFZAPX с EILGX

Доходность на риск

QCGRIX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGRIXFZAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.83

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.81

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.01

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

19.41

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGRIX vs. FZAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FZAPX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и FZAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGRIXFZAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.83

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и FZAPX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и FZAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGRIXFZAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-34.37%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-9.20%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.60%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.56%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

1.89%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и FZAPX

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGRIXFZAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.47%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.02%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.02%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.76%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.57%

+2.26%

Сравнение комиссий QCGRIX и FZAPX

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FZAPX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и FZAPX

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		4.24%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QCGRIX and FZAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCGRIX has higher volatility (3.83%) compared to FZAPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs FZAPX's -34.37%.

FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и FZAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор