PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGRIX с AMRGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

QCGRIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGRIX и AMRGX

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		-8.60%14.41%0.00%
AMRGX
American Growth Fund Series One		3.06%11.18%-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 3.06%.

QCGRIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-7.69%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.06%
6 месяцев
9.19%
1 год
24.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с VYMQCGRIX с VONGQCGRIX с VINIXQCGRIX с VTIQCGRIX с QCSTIXQCGRIX с ACIHXQCGRIX с ADX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий QCGRIX и AMRGX

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3

Доходность на риск

QCGRIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGRIXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.72

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.35

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGRIX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGRIXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.10

+0.07

Корреляция

Корреляция между QCGRIX и AMRGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и AMRGX

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%.

TTM202520242023202220212020
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.29%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и AMRGX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGRIXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-80.32%

+56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-13.98%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-10.17%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-40.44%

+35.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.82%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и AMRGX

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.14% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGRIXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.09%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

23.70%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

28.38%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

21.87%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.32%

+0.10%