PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFIX с QRPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) are both mutual funds - QCFIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QCFIX charges 2.17%/yr vs 1.40%/yr for QRPIX.

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCFIX показывает доходность 18.65%, а QRPIX немного выше – 18.92%.

QCFIX

1 день
0.69%
1 месяц
6.12%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRPIX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.29%
С начала года
18.92%
6 месяцев
21.21%
1 год
35.36%
3 года*
23.68%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFIX и QRPIX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		18.65%2.00%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		18.92%0.38%

Correlation

The correlation between QCFIX and QRPIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QNZNXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZIXQRPIX с VOO

Доходность на риск

QCFIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.85

+2.10

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и QRPIX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и QRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-28.45%

+20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-7.64%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и QRPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

9.23%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

11.80%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

10.35%

+4.24%

Сравнение комиссий QCFIX и QRPIX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и QRPIX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности QRPIX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.59%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.22%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Часто задаваемые вопросы

QCFIX and QRPIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFIX и QRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор